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UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE
OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8
COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,156 6,065 SH   OTR   6,065 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 1,298 17,951 SH   OTR   17,951 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,408 15,274 SH   OTR   15,274 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 932 6,613 SH   OTR   6,613 0 0
ACTIVISION BLIZZARD INC COM 00507V109 338 7,264 SH   OTR   7,264 0 0
ADOBE INC COM 00724F101 1,104 4,879 SH   OTR   4,879 0 0
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 211 11,415 SH   OTR   11,415 0 0
AFLAC INC COM 001055102 369 8,094 SH   OTR   8,094 0 0
AGILENT TECHNOLOGIES INC COM 00846U101 251 3,716 SH   OTR   3,716 0 0
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 379 2,366 SH   OTR   2,366 0 0
AIR TRANSPORT SERVICES GRP I NOTE 1.125%10/1 00922RAB1 937 1,000,000 PRN   OTR   1,000,000 0 0
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 240 2,462 SH   OTR   2,462 0 0
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 5,277 38,500 SH   OTR   38,500 0 0
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 7,700 57,612 SH   OTR   57,612 0 0
ALLSTATE CORP COM 020002101 304 3,681 SH   OTR   3,681 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 3,284 3,171 SH   OTR   3,171 0 0
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,146 3,011 SH   OTR   3,011 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 13,156 8,759 SH   OTR   8,759 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 42,956 28,600 SH Call OTR   28,600 0 0
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 403 5,391 SH   OTR   5,391 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 689 7,232 SH   OTR   7,232 0 0
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 238 2,500 SH Call OTR   2,500 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 372 9,435 SH   OTR   9,435 0 0
AMERICAN INTL GROUP INC COM NEW 026874784 1,170 29,700 SH Call OTR   29,700 0 0
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC NOTE 3.750%12/1 02917TAB0 7,039 7,125,000 PRN   OTR   7,125,000 0 0
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 733 4,632 SH   OTR   4,632 0 0
AMGEN INC COM 031162100 1,402 7,201 SH   OTR   7,201 0 0
AMPHENOL CORP NEW CL A 032095101 278 3,437 SH   OTR   3,437 0 0
ANADARKO PETE CORP COM 032511107 269 6,138 SH   OTR   6,138 0 0
ANALOG DEVICES INC COM 032654105 348 4,052 SH   OTR   4,052 0 0
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV SPONSORED ADR 03524A108 2,172 33,000 SH   OTR   33,000 0 0
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 170 17,342 SH   OTR   17,342 0 0
ANTHEM INC COM 036752103 699 2,662 SH   OTR   2,662 0 0
AON PLC SHS CL A G0408V102 387 2,663 SH   OTR   2,663 0 0
APOLLO COML REAL EST FIN INC NOTE 4.750% 8/2 03762UAB1 3,501 3,700,000 PRN   OTR   3,700,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 16,451 104,289 SH   OTR   104,289 0 0
APPLIED MATLS INC COM 038222105 339 10,355 SH   OTR   10,355 0 0
ARCHER DANIELS MIDLAND CO COM 039483102 296 7,215 SH   OTR   7,215 0 0
ARES CAP CORP NOTE 4.375% 1/1 04010LAM5 4,646 4,550,000 PRN   OTR   4,550,000 0 0
ARES CAP CORP NOTE 3.750% 2/0 04010LAT0 4,266 4,200,000 PRN   OTR   4,200,000 0 0
AT&T INC COM 00206R102 2,073 72,640 SH   OTR   72,640 0 0
AUTODESK INC COM 052769106 318 2,472 SH   OTR   2,472 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 610 4,651 SH   OTR   4,651 0 0
AUTOZONE INC COM 053332102 226 269 SH   OTR   269 0 0
AVALONBAY CMNTYS INC COM 053484101 277 1,591 SH   OTR   1,591 0 0
B2GOLD CORP COM 11777Q209 46 11,537 SH   OTR   11,537 0 0
BANK AMER CORP COM 060505104 2,368 96,100 SH   OTR   96,100 0 0
BANK MONTREAL QUE COM 063671101 607 6,802 SH   OTR   6,802 0 0
BANK N S HALIFAX COM 064149107 887 13,040 SH   OTR   13,040 0 0
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 502 10,672 SH   OTR   10,672 0 0
BAOZUN INC SPONSORED ADR 06684L103 2,167 74,179 SH   OTR   74,179 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 355 5,392 SH   OTR   5,392 0 0
BB&T CORP COM 054937107 374 8,626 SH   OTR   8,626 0 0
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 612 2,714 SH   OTR   2,714 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,677 13,111 SH   OTR   13,111 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 3,777 18,500 SH Call OTR   18,500 0 0
BIOGEN INC COM 09062X103 663 2,204 SH   OTR   2,204 0 0
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC NOTE 0.599% 8/0 09061GAH4 13,279 13,363,000 PRN   OTR   13,363,000 0 0
BLACKROCK CAPITAL INVESTMENT NOTE 5.000% 6/1 092533AC2 8,005 8,175,000 PRN   OTR   8,175,000 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 488 1,243 SH   OTR   1,243 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 2,278 5,800 SH Call OTR   5,800 0 0
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP NOTE 4.625% 3/0 87238QAD5 2,031 2,000,000 PRN   OTR   2,000,000 0 0
BLACKSTONE MTG TR INC NOTE 4.750% 3/1 09257WAC4 3,066 3,100,000 PRN   OTR   3,100,000 0 0
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 6,008 3,488 SH   OTR   3,488 0 0
BOSTON PROPERTIES INC COM 101121101 200 1,779 SH   OTR   1,779 0 0
BOSTON SCIENTIFIC CORP COM 101137107 527 14,905 SH   OTR   14,905 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 873 16,793 SH   OTR   16,793 0 0
BROADCOM INC COM 11135F101 1,066 4,193 SH   OTR   4,193 0 0
BROOKFIELD ASSET MGMT INC CL A LTD VT SH 112585104 459 8,769 SH   OTR   8,769 0 0
CANADA GOOSE HOLDINGS INC SHS SUB VTG 135086106 7,787 178,120 SH   OTR   178,120 0 0
CANADIAN NAT RES LTD COM 136385101 432 13,102 SH   OTR   13,102 0 0
CANADIAN NATL RY CO COM 136375102 788 7,789 SH   OTR   7,789 0 0
CANADIAN PAC RY LTD COM 13645T100 379 1,564 SH   OTR   1,564 0 0
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 383 5,069 SH   OTR   5,069 0 0
CARDTRONICS INC NOTE 1.000%12/0 14161HAG3 2,592 2,800,000 PRN   OTR   2,800,000 0 0
CARNIVAL CORP UNIT 99/99/9999 143658300 240 4,870 SH   OTR   4,870 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 758 5,964 SH   OTR   5,964 0 0
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 52,073 409,800 SH Call OTR   409,800 0 0
CDN IMPERIAL BK COMM TORONTO COM 136069101 458 4,502 SH   OTR   4,502 0 0
CELGENE CORP COM 151020104 483 7,535 SH   OTR   7,535 0 0
CENOVUS ENERGY INC COM 15135U109 144 14,964 SH   OTR   14,964 0 0
CENTENE CORP DEL COM 15135B101 227 1,967 SH   OTR   1,967 0 0
CHARTER COMMUNICATIONS INC N CL A 16119P108 496 1,741 SH   OTR   1,741 0 0
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 22 10,506 SH   OTR   10,506 0 0
CHUBB LIMITED COM H1467J104 617 4,774 SH   OTR   4,774 0 0
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 213 3,245 SH   OTR   3,245 0 0
CIGNA CORP NEW COM 125523100 234 1,231 SH   OTR   1,231 0 0
CISCO SYS INC COM 17275R102 2,078 47,967 SH   OTR   47,967 0 0
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 1,358 26,080 SH   OTR   26,080 0 0
CLOROX CO DEL COM 189054109 244 1,582 SH   OTR   1,582 0 0
CME GROUP INC COM CL A 12572Q105 700 3,719 SH   OTR   3,719 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 9,976 210,690 SH   OTR   210,690 0 0
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 396 6,231 SH   OTR   6,231 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 516 8,667 SH   OTR   8,667 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 1,570 46,100 SH   OTR   46,100 0 0
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 511 15,000 SH Call OTR   15,000 0 0
CONCHO RES INC COM 20605P101 242 2,354 SH   OTR   2,354 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 785 12,590 SH   OTR   12,590 0 0
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 272 3,552 SH   OTR   3,552 0 0
CONSTELLATION BRANDS INC CL A 21036P108 299 1,858 SH   OTR   1,858 0 0
CORNING INC COM 219350105 272 8,997 SH   OTR   8,997 0 0
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 905 4,445 SH   OTR   4,445 0 0
CRESCENT PT ENERGY CORP COM 22576C101 46 11,113 SH   OTR   11,113 0 0
CRITEO S A SPONS ADS 226718104 25,560 1,125,000 SH   OTR   1,125,000 0 0
CROWN CASTLE INTL CORP NEW COM 22822V101 462 4,256 SH   OTR   4,256 0 0
CSX CORP COM 126408103 532 8,569 SH   OTR   8,569 0 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.000% 7/0 22943FAF7 5,673 6,200,000 PRN   OTR   6,200,000 0 0
CTRIP COM INTL LTD NOTE 1.250% 9/1 22943FAM2 30,045 30,840,000 PRN   OTR   30,840,000 0 0
CUMMINS INC COM 231021106 239 1,785 SH   OTR   1,785 0 0
CVS HEALTH CORP COM 126650100 854 13,034 SH   OTR   13,034 0 0
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP NOTE 2.000% 2/0 232806AP4 9,257 9,710,000 PRN   OTR   9,710,000 0 0
DANAHER CORP DEL COM 235851102 667 6,467 SH   OTR   6,467 0 0
DEERE & CO COM 244199105 489 3,276 SH   OTR   3,276 0 0
DENBURY RES INC COM NEW 247916208 21 12,235 SH   OTR   12,235 0 0
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 258 2,417 SH   OTR   2,417 0 0
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 231 3,918 SH   OTR   3,918 0 0
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,661 15,145 SH   OTR   15,145 0 0
DOLLAR GEN CORP NEW COM 256677105 321 2,971 SH   OTR   2,971 0 0
DOLLAR TREE INC COM 256746108 224 2,479 SH   OTR   2,479 0 0
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 483 6,764 SH   OTR   6,764 0 0
DOWDUPONT INC COM 26078J100 1,260 23,563 SH   OTR   23,563 0 0
DTE ENERGY CO COM 233331107 226 2,047 SH   OTR   2,047 0 0
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 631 7,306 SH   OTR   7,306 0 0
EBAY INC COM 278642103 286 10,184 SH   OTR   10,184 0 0
ECOLAB INC COM 278865100 419 2,845 SH   OTR   2,845 0 0
EDISON INTL COM 281020107 219 3,856 SH   OTR   3,856 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COM 28176E108 322 2,103 SH   OTR   2,103 0 0
ELDORADO GOLD CORP NEW COM 284902509 9 11,700 SH   OTR   11,700 0 0
ELECTRONIC ARTS INC COM 285512109 242 3,062 SH   OTR   3,062 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 404 6,768 SH   OTR   6,768 0 0
ENBRIDGE INC COM 29250N105 866 20,409 SH   OTR   20,409 0 0
ENCANA CORP COM 292505104 82 10,465 SH   OTR   10,465 0 0
EOG RES INC COM 26875P101 520 5,962 SH   OTR   5,962 0 0
EQUINIX INC COM PAR $0.001 29444U700 310 878 SH   OTR   878 0 0
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT 29476L107 278 4,219 SH   OTR   4,219 0 0
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 226 3,474 SH   OTR   3,474 0 0
EXELON CORP COM 30161N101 470 10,412 SH   OTR   10,412 0 0
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 2,900 42,524 SH   OTR   42,524 0 0
FACEBOOK INC CL A 30303M102 3,168 24,163 SH   OTR   24,163 0 0
FARFETCH LTD ORD SH CL A 30744W107 2,672 150,875 SH   OTR   150,875 0 0
FEDEX CORP COM 31428X106 413 2,557 SH   OTR   2,557 0 0
FIDELITY NATL INFORMATION SV COM 31620M106 375 3,657 SH   OTR   3,657 0 0
FISERV INC COM 337738108 336 4,568 SH   OTR   4,568 0 0
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 301 39,364 SH   OTR   39,364 0 0
FORTIS INC COM 349553107 224 4,929 SH   OTR   4,929 0 0
FORTIVE CORP COM 34959J108 243 3,591 SH   OTR   3,591 0 0
FRANCO NEVADA CORP COM 351858105 202 2,112 SH   OTR   2,112 0 0
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 660 87,177 SH   OTR   87,177 0 0
GENERAL MLS INC COM 370334104 247 6,345 SH   OTR   6,345 0 0
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 444 13,282 SH   OTR   13,282 0 0
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 831 13,285 SH   OTR   13,285 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 618 3,698 SH   OTR   3,698 0 0
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 2,305 13,800 SH Call OTR   13,800 0 0
GRAN TIERRA ENERGY INC COM 38500T101 37 12,326 SH   OTR   12,326 0 0
GROUPE CGI INC CL A SUB VTG 39945C109 269 3,226 SH   OTR   3,226 0 0
GUIDEWIRE SOFTWARE INC NOTE 1.250% 3/1 40171VAA8 10,512 10,865,000 PRN   OTR   10,865,000 0 0
HALLIBURTON CO COM 406216101 248 9,312 SH   OTR   9,312 0 0
HARRIS CORP DEL COM 413875105 201 1,495 SH   OTR   1,495 0 0
HCA HEALTHCARE INC COM 40412C101 367 2,952 SH   OTR   2,952 0 0
HERCULES CAPITAL INC DBCV 4.375% 2/0 427096AF9 7,511 7,600,000 PRN   OTR   7,600,000 0 0
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE C COM 42824C109 226 17,101 SH   OTR   17,101 0 0
HILTON WORLDWIDE HLDGS INC COM 43300A203 6,036 84,069 SH   OTR   84,069 0 0
HOME DEPOT INC COM 437076102 1,986 11,557 SH   OTR   11,557 0 0
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,006 7,615 SH   OTR   7,615 0 0
HP INC COM 40434L105 331 16,192 SH   OTR   16,192 0 0
HUMANA INC COM 444859102 420 1,467 SH   OTR   1,467 0 0
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 132 11,073 SH   OTR   11,073 0 0
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 412 3,252 SH   OTR   3,252 0 0
ILLUMINA INC COM 452327109 477 1,589 SH   OTR   1,589 0 0
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 254 2,784 SH   OTR   2,784 0 0
INTEL CORP COM 458140100 2,175 46,343 SH   OTR   46,343 0 0
INTEL CORP COM 458140100 282 6,000 SH Call OTR   6,000 0 0
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN COM 45866F104 467 6,205 SH   OTR   6,205 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,054 9,275 SH   OTR   9,275 0 0
INTUIT COM 461202103 467 2,371 SH   OTR   2,371 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW 46120E602 536 1,119 SH   OTR   1,119 0 0
IQVIA HLDGS INC COM 46266C105 230 1,977 SH   OTR   1,977 0 0
JAZZ INVESTMENTS I LTD NOTE 1.500% 8/1 472145AD3 36,902 40,600,000 PRN   OTR   40,600,000 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,470 26,885 SH   OTR   26,885 0 0
JOHNSON CTLS INTL PLC SHS G51502105 280 9,427 SH   OTR   9,427 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 3,324 34,050 SH   OTR   34,050 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 469 4,800 SH Call OTR   4,800 0 0
KEYCORP NEW COM 493267108 166 11,242 SH   OTR   11,242 0 0
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 430 3,778 SH   OTR   3,778 0 0
KINDER MORGAN INC DEL COM 49456B101 337 21,918 SH   OTR   21,918 0 0
KINROSS GOLD CORP COM NO PAR 496902404 64 14,649 SH   OTR   14,649 0 0
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 3,338 77,554 SH   OTR   77,554 0 0
KROGER CO COM 501044101 263 9,550 SH   OTR   9,550 0 0
LAM RESEARCH CORP COM 512807108 247 1,811 SH   OTR   1,811 0 0
LAS VEGAS SANDS CORP COM 517834107 229 4,407 SH   OTR   4,407 0 0
LAUDER ESTEE COS INC CL A 518439104 7,477 57,468 SH   OTR   57,468 0 0
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE NOTE 1.375%10/1 531229AB8 746 700,000 PRN   OTR   700,000 0 0
LILLY ELI & CO COM 532457108 1,272 10,995 SH   OTR   10,995 0 0
LOWES COS INC COM 548661107 765 8,288 SH   OTR   8,288 0 0
LULULEMON ATHLETICA INC COM 550021109 11,227 92,317 SH   OTR   92,317 0 0
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 299 3,594 SH   OTR   3,594 0 0
M & T BK CORP COM 55261F104 211 1,473 SH   OTR   1,473 0 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.875% 7/1 55608BAA3 21,937 21,948,000 PRN   OTR   21,948,000 0 0
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR NOTE 2.000%10/0 55608BAB1 7,622 8,760,000 PRN   OTR   8,760,000 0 0
MAGNA INTL INC COM 559222401 217 3,495 SH   OTR   3,495 0 0
MANULIFE FINL CORP COM 56501R106 430 22,212 SH   OTR   22,212 0 0
MARATHON OIL CORP COM 565849106 145 10,132 SH   OTR   10,132 0 0
MARATHON PETE CORP COM 56585A102 444 7,527 SH   OTR   7,527 0 0
MARRIOTT INTL INC NEW CL A 571903202 329 3,035 SH   OTR   3,035 0 0
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 418 5,240 SH   OTR   5,240 0 0
MASTERCARD INCORPORATED CL A 57636Q104 1,767 9,365 SH   OTR   9,365 0 0
MCCORMICK & CO INC COM NON VTG 579780206 206 1,481 SH   OTR   1,481 0 0
MCDONALDS CORP COM 580135101 1,423 8,012 SH   OTR   8,012 0 0
MCKESSON CORP COM 58155Q103 231 2,093 SH   OTR   2,093 0 0
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 1,236 13,584 SH   OTR   13,584 0 0
MERCK & CO INC COM 58933Y105 2,074 27,147 SH   OTR   27,147 0 0
MERITOR INC NOTE 3.250%10/1 59001KAF7 7,227 8,130,000 PRN   OTR   8,130,000 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 370 9,015 SH   OTR   9,015 0 0
METLIFE INC COM 59156R108 3,819 93,000 SH Call OTR   93,000 0 0
MICROCHIP TECHNOLOGY INC NOTE 1.625% 2/1 595017AF1 62,612 63,816,000 PRN   OTR   63,816,000 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COM 595112103 377 11,881 SH   OTR   11,881 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 14,880 146,500 SH   OTR   146,500 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 28,897 284,500 SH Call OTR   284,500 0 0
MONSTER BEVERAGE CORP NEW COM 61174X109 250 5,076 SH   OTR   5,076 0 0
MOODYS CORP COM 615369105 269 1,922 SH   OTR   1,922 0 0
MORGAN STANLEY COM NEW 617446448 559 14,094 SH   OTR   14,094 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COM NEW 620076307 210 1,826 SH   OTR   1,826 0 0
NABORS INDS INC NEW NOTE 0.750% 1/1 62957HAB1 2,576 4,115,000 PRN   OTR   4,115,000 0 0
NETFLIX INC COM 64110L106 1,122 4,191 SH   OTR   4,191 0 0
NEWMONT MINING CORP COM 651639106 217 6,277 SH   OTR   6,277 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 833 4,794 SH   OTR   4,794 0 0
NIKE INC CL B 654106103 8,397 113,257 SH   OTR   113,257 0 0
NIO INC SPON ADS 62914V106 3,822 600,000 SH   OTR   600,000 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COM 655844108 416 2,782 SH   OTR   2,782 0 0
NUANCE COMMUNICATIONS INC DBCV 1.000%12/1 67020YAK6 16,235 18,723,000 PRN   OTR   18,723,000 0 0
NUTRIEN LTD COM 67077M108 402 6,263 SH   OTR   6,263 0 0
NUVASIVE INC NOTE 2.250% 3/1 670704AG0 7,649 7,215,000 PRN   OTR   7,215,000 0 0
NVIDIA CORP COM 67066G104 780 5,846 SH   OTR   5,846 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V NOTE 1.000%12/0 62952QAB6 29,966 29,813,000 PRN   OTR   29,813,000 0 0
NXP SEMICONDUCTORS N V COM N6596X109 267 3,649 SH   OTR   3,649 0 0
O REILLY AUTOMOTIVE INC NEW COM 67103H107 286 831 SH   OTR   831 0 0
OBSIDIAN ENERGY LTD COM 674482104 6 12,664 SH   OTR   12,664 0 0
OCCIDENTAL PETE CORP DEL COM 674599105 492 8,017 SH   OTR   8,017 0 0
ONEOK INC NEW COM 682680103 240 4,445 SH   OTR   4,445 0 0
ORACLE CORP COM 68389X105 1,384 30,661 SH   OTR   30,661 0 0
PACCAR INC COM 693718108 226 3,948 SH   OTR   3,948 0 0
PARKER HANNIFIN CORP COM 701094104 228 1,526 SH   OTR   1,526 0 0
PAYCHEX INC COM 704326107 242 3,713 SH   OTR   3,713 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 954 11,348 SH   OTR   11,348 0 0
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 251 6,201 SH   OTR   6,201 0 0
PEPSICO INC COM 713448108 1,588 14,370 SH   OTR   14,370 0 0
PFIZER INC COM 717081103 2,591 59,368 SH   OTR   59,368 0 0
PHILLIPS 66 COM 718546104 402 4,661 SH   OTR   4,661 0 0
PIONEER NAT RES CO COM 723787107 246 1,871 SH   OTR   1,871 0 0
PNC FINL SVCS GROUP INC COM 693475105 571 4,888 SH   OTR   4,888 0 0
PPG INDS INC COM 693506107 291 2,851 SH   OTR   2,851 0 0
PPL CORP COM 69351T106 220 7,756 SH   OTR   7,756 0 0
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 245 2,659 SH   OTR   2,659 0 0
PRICELINE GRP INC NOTE 0.900% 9/1 741503AX4 93,931 85,090,000 PRN   OTR   85,090,000 0 0
PROCTER AND GAMBLE CO COM 742718109 11,124 121,014 SH   OTR   121,014 0 0
PROGRESSIVE CORP OHIO COM 743315103 350 5,797 SH   OTR   5,797 0 0
PROLOGIS INC COM 74340W103 414 7,057 SH   OTR   7,057 0 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.750% 4/1 74348TAQ5 39,050 38,920,000 PRN   OTR   38,920,000 0 0
PROSPECT CAPITAL CORPORATION NOTE 4.950% 7/1 74348TAR3 5,722 5,775,000 PRN   OTR   5,775,000 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 354 4,347 SH   OTR   4,347 0 0
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 2,430 29,800 SH Call OTR   29,800 0 0
PUBLIC STORAGE COM 74460D109 342 1,692 SH   OTR   1,692 0 0
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 300 5,773 SH   OTR   5,773 0 0
QIAGEN NV DEBT 0.875% 3/1 N72482AB3 6,312 5,000,000 PRN   OTR   5,000,000 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 821 14,427 SH   OTR   14,427 0 0
RED HAT INC COM 756577102 330 1,878 SH   OTR   1,878 0 0
REGENERON PHARMACEUTICALS COM 75886F107 329 882 SH   OTR   882 0 0
REGIONS FINL CORP NEW COM 7591EP100 166 12,423 SH   OTR   12,423 0 0
REPUBLIC SVCS INC COM 760759100 214 2,962 SH   OTR   2,962 0 0
RESMED INC COM 761152107 204 1,791 SH   OTR   1,791 0 0
ROCKWELL AUTOMATION INC COM 773903109 221 1,468 SH   OTR   1,468 0 0
ROGERS COMMUNICATIONS INC CL B 775109200 289 4,126 SH   OTR   4,126 0 0
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 305 1,146 SH   OTR   1,146 0 0
ROSS STORES INC COM 778296103 318 3,824 SH   OTR   3,824 0 0
ROYAL BK CDA MONTREAL QUE COM 780087102 1,360 14,560 SH   OTR   14,560 0 0
S&P GLOBAL INC COM 78409V104 446 2,622 SH   OTR   2,622 0 0
SALESFORCE COM INC COM 79466L302 952 6,953 SH   OTR   6,953 0 0
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A 78410G104 205 1,264 SH   OTR   1,264 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 529 14,667 SH   OTR   14,667 0 0
SCHWAB CHARLES CORP NEW COM 808513105 509 12,257 SH   OTR   12,257 0 0
SEMPRA ENERGY COM 816851109 287 2,652 SH   OTR   2,652 0 0
SERVICENOW INC NOTE 6/0 81762PAC6 2,821 2,000,000 PRN   OTR   2,000,000 0 0
SERVICENOW INC COM 81762P102 332 1,863 SH   OTR   1,863 0 0
SHERWIN WILLIAMS CO COM 824348106 351 893 SH   OTR   893 0 0
SIMON PPTY GROUP INC NEW COM 828806109 549 3,268 SH   OTR   3,268 0 0
SIRIUS XM HLDGS INC COM 82968B103 109 19,034 SH   OTR   19,034 0 0
SOLARCITY CORP NOTE 1.625%11/0 83416TAC4 4,308 4,550,000 PRN   OTR   4,550,000 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 459 10,456 SH   OTR   10,456 0 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 2.875% 5/1 84860WAA0 25,167 25,000,000 PRN   OTR   25,000,000 0 0
SPIRIT RLTY CAP INC NEW NOTE 3.750% 5/1 84860WAB8 2,534 2,600,000 PRN   OTR   2,600,000 0 0
STANLEY BLACK & DECKER INC COM 854502101 210 1,753 SH   OTR   1,753 0 0
STARBUCKS CORP COM 855244109 892 13,855 SH   OTR   13,855 0 0
STATE STR CORP COM 857477103 254 4,027 SH   OTR   4,027 0 0
STRYKER CORP COM 863667101 551 3,516 SH   OTR   3,516 0 0
SUN LIFE FINL INC COM 866796105 254 5,601 SH   OTR   5,601 0 0
SUNCOR ENERGY INC NEW COM 867224107 655 17,172 SH   OTR   17,172 0 0
SUNPOWER CORP DBCV 0.875% 6/0 867652AJ8 967 1,250,000 PRN   OTR   1,250,000 0 0
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 258 5,109 SH   OTR   5,109 0 0
SYSCO CORP COM 871829107 349 5,573 SH   OTR   5,573 0 0
T MOBILE US INC COM 872590104 202 3,181 SH   OTR   3,181 0 0
TAL ED GROUP SPONSORED ADS 874080104 3,682 138,000 SH   OTR   138,000 0 0
TARGET CORP COM 87612E106 343 5,196 SH   OTR   5,196 0 0
TE CONNECTIVITY LTD REG SHS H84989104 290 3,838 SH   OTR   3,838 0 0
TERADYNE INC NOTE 1.250%12/1 880770AG7 1,186 1,000,000 PRN   OTR   1,000,000 0 0
TESLA INC COM 88160R101 419 1,258 SH   OTR   1,258 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL FIN LLC DBCV 0.250% 2/0 88163VAE9 4,021 4,450,000 PRN   OTR   4,450,000 0 0
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD SPONSORED ADR 881624209 160 10,357 SH   OTR   10,357 0 0
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 939 9,937 SH   OTR   9,937 0 0
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 908 4,058 SH   OTR   4,058 0 0
TIFFANY & CO NEW COM 886547108 2,348 29,158 SH   OTR   29,158 0 0
TJX COS INC NEW COM 872540109 579 12,932 SH   OTR   12,932 0 0
TORONTO DOMINION BK ONT COM NEW 891160509 1,287 18,971 SH   OTR   18,971 0 0
TRANSCANADA CORP COM 89353D107 467 9,581 SH   OTR   9,581 0 0
TRANSDIGM GROUP INC COM 893641100 221 651 SH   OTR   651 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 339 2,828 SH   OTR   2,828 0 0
TURQUOISE HILL RES LTD COM 900435108 34 14,889 SH   OTR   14,889 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL A 90130A101 546 11,353 SH   OTR   11,353 0 0
TWENTY FIRST CENTY FOX INC CL B 90130A200 253 5,289 SH   OTR   5,289 0 0
TWITTER INC NOTE 0.250% 9/1 90184LAB8 9,183 9,400,000 PRN   OTR   9,400,000 0 0
TWITTER INC NOTE 1.000% 9/1 90184LAD4 8,942 9,741,000 PRN   OTR   9,741,000 0 0
TWITTER INC COM 90184L102 213 7,427 SH   OTR   7,427 0 0
ULTA BEAUTY INC COM 90384S303 3,064 12,516 SH   OTR   12,516 0 0
UNION PAC CORP COM 907818108 1,065 7,707 SH   OTR   7,707 0 0
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 701 7,189 SH   OTR   7,189 0 0
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 889 8,346 SH   OTR   8,346 0 0
UNITEDHEALTH GROUP INC COM 91324P102 2,404 9,648 SH   OTR   9,648 0 0
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 730 15,969 SH   OTR   15,969 0 0
V F CORP COM 918204108 247 3,458 SH   OTR   3,458 0 0
VALERO ENERGY CORP NEW COM 91913Y100 364 4,850 SH   OTR   4,850 0 0
VANGUARD SCOTTSDALE FDS INT-TERM CORP 92206C870 6,612 79,803 SH   OTR   79,803 0 0
VENTAS INC COM 92276F100 234 3,987 SH   OTR   3,987 0 0
VEREIT INC COM 92339V100 96 13,470 SH   OTR   13,470 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,333 41,501 SH   OTR   41,501 0 0
VERTEX PHARMACEUTICALS INC COM 92532F100 429 2,588 SH   OTR   2,588 0 0
VIAVI SOLUTIONS INC NOTE 1.000% 3/0 925550AB1 8,003 8,130,000 PRN   OTR   8,130,000 0 0
VIPSHOP HLDGS LTD NOTE 1.500% 3/1 92763WAA1 52,816 53,489,000 PRN   OTR   53,489,000 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 12,928 97,982 SH   OTR   97,982 0 0
VISA INC COM CL A 92826C839 2,045 15,500 SH Call OTR   15,500 0 0
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 648 9,479 SH   OTR   9,479 0 0
WASTE CONNECTIONS INC COM 94106B101 294 2,904 SH   OTR   2,904 0 0
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 423 4,758 SH   OTR   4,758 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833100 7 13,169 SH   OTR   13,169 0 0
WEC ENERGY GROUP INC COM 92939U106 248 3,578 SH   OTR   3,578 0 0
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 2,150 46,665 SH   OTR   46,665 0 0
WELLTOWER INC COM 95040Q104 292 4,210 SH   OTR   4,210 0 0
WHITING PETE CORP NEW NOTE 1.250% 4/0 966387AL6 3,860 4,050,000 PRN   OTR   4,050,000 0 0
WILLIAMS COS INC DEL COM 969457100 283 12,828 SH   OTR   12,828 0 0
WORKDAY INC NOTE 0.250%10/0 98138HAF8 47,588 38,670,000 PRN   OTR   38,670,000 0 0
WORKDAY INC CL A 98138H101 229 1,436 SH   OTR   1,436 0 0
WORLDPAY INC CL A 981558109 226 2,961 SH   OTR   2,961 0 0
XCEL ENERGY INC COM 98389B100 282 5,727 SH   OTR   5,727 0 0
XILINX INC COM 983919101 223 2,622 SH   OTR   2,622 0 0
YUM BRANDS INC COM 988498101 342 3,724 SH   OTR   3,724 0 0
ZILLOW GROUP INC NOTE 2.000%12/0 98954MAB7 1,700 1,750,000 PRN   OTR   1,750,000 0 0
ZILLOW GROUP INC NOTE 1.500% 7/0 98954MAC5 2,012 2,300,000 PRN   OTR   2,300,000 0 0
ZIMMER BIOMET HLDGS INC COM 98956P102 215 2,070 SH   OTR   2,070 0 0
ZOETIS INC CL A 98978V103 434 5,071 SH   OTR   5,071 0 0